“量化家”量化课堂（3）：初识量化，高抛低吸利器

很多人炒股总会面临这样的问题:

1、股票被套了,想做高抛低吸降低成本,但总是做不好,做了几次,成本降低一点点,然后做错一次,全回去了。

2、看好一只股票,走势很稳,想做高抛低吸,但不知道怎么找买卖点,所以不敢做。

这两种情况归结于一句话:摸不清股票震荡的规律。

做高抛低吸,不需要关注股票目前的主要趋势涨还是跌,只要股票有规律的波动,我们就能找到买卖节奏,就能够做好高抛低吸。

今天,就和大家分享一个做高抛低吸的利器:均线量化偏离战法。

很多人谈到量化,总觉得这是个高大上的事,似乎离散户很远。

实际上并非如此,量化的本质是用客观的市场数据推导出大概率事件,并据此做出合理的买卖策略。

做为量化实战系列的第五篇，今天我们就从最简单的技术指标均线入手，用量化思维帮助大家找到高抛低吸的好方法。

分享这个战法之前,我们先讲一个尝试,简单来说均线和股价之间的关系分成三类:

1、支撑:股价回调到均线附近,大概率会获得支撑;

2、压力:股价反弹到均线附近,大概率会受到压力;

3、偏离:股价偏离均线过远,大概率会回归均线。

均线量化偏离战法用到的就是第三条。

正常情况下,股价会围绕均线波动,有时候高于均线,有时价低于均线。

基于这个常识,用计算机对历史数据回测，对过去二十年两市绝大部分股票的走势做了量化数据回溯,发现一个规律:

剔除暴涨暴跌的极端情况,几乎所有股票都会在5日线上下固定范围内波动,也就是说:

当股价高于5日均线达到某个比例,大概率回调;

当股价低于5日均线达到某个比例,大概率反弹。

我们拿利亚德这只股票举例,通过回溯历史数据,该股2012年3月15日上市至今:

只有1/10的时间,该股收盘价高于5日均线5%以上;

只有1/10的时间,该股收盘价低于5日均线4%以上;

剩余8/10的时间内,该股收盘价围绕5日均线的+5%和-4%区间波动。

也就是说,利亚德上市后这六年,我们在股价高于5日均线5%的时候卖出,在股价低于5日均线4%的时候买入,绝大部分情况下都能成功。

就此我们可以制定高抛低吸策略:

当该股收盘价高于5日均线达到5%,高抛;

当该股收盘价低于5日均线达到4%,低吸。

这就是均线量化偏离战法的实战应用,回溯客观的交易数据,制定合理的买卖策略,就能找到高成功率的高抛低吸策略。

看到这,很多人可能会问:

这个战法怎么在实战中应用呢?需要我每只股票都手动计算均线偏离度吗?

不需要,今天这里免费把公式指标送给大家。大家直接导入看盘的行情软件就可以了。

公式名称:均线量化偏离

公式代码:

偏离:C/MA(C,5)-1

注意事项:保存为副图指标。

1、打开任意一只股票的K线图,调出均线量化偏离指标,将可显示的K线周期尽可能拉长(一年或更多长);

2、观察均线量化偏离指标上方尖顶出现的数值范围,这个数值就是高抛位,当股票价格高于5日均线达到或接近这个比例的时候,可以高抛;

3、观察均线量化偏离指标下方尖顶出现的数值范围,这个数值就是低吸位,当股票价格低于5日均线达到或接近这个比例的时候,可以低吸;

通过均线量化偏离战法,我们能轻松找到股票运行的相对高低点,从而进行高抛低吸。

我们再看几个实战案例。

股票名称:星宇股份

量化均线偏离值:【+4%-4%】

股票名称:伊利股份

量化均线偏离值:【+4%-2%】

可以看到，除去极端情况，绝大部分股票的绝大部分交易时间，都可以通过均线量化偏离战法寻找高抛低吸点，搭配合理的止盈止损策略，肯定能给大家的日常操作提供帮助，成为我们炒股的一个好工具。

当然，真正的量化交易肯定不仅仅是这样。其中所涉及的各类因子的有效应，各类因子的相互叠加，得出的数据肯定也是不相同的；今天这里，主要是通过一些比较简单的程序化交易让各位感受到量化交易的目的。

而目前，我们已从指标的程序化交易转变到与券商直接对接的自动化交易。做到了真正意义上的让证券账户自动买卖股票，自动调仓等信号。

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