探索趋势交易

本周主要探索一下其它的趋势追踪方法，想当然的，觉得有必要先去了解一些最常用的指标，然后根据指标来进行入市出市。例如均线、MACD、KDJ这些常用的指标。
在了解过程中，首先我知道了均线趋势追踪的方法。原理很简单就是快均线（例如20日均线）从下往上穿过慢均线（例如50日均线），称为金叉，预示着上涨趋势，应该买入；快均线从上往下穿过慢均线，称为死叉，预示着下跌趋势，应该卖出。
为了验证，我获取了币安的历史数据，画出了价格、慢均线、快均线的图，然后对照着图观察，却如上面所说。

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之后，我写了个简单的代码，进一步进行验证。发现一些涨幅比较大的币种，收益越惊人，例如TRXBTC交易对，收益率可以达到4000%多。
当然，在验证过程中，我也发现了此趋势追踪方法一些问题。在震荡行情的时候，会在高位买入，低位卖出，造成多次亏损；还有，它存在反应不灵敏的问题。例如，其中对有个单日跌幅40%以上币种，卖出时前期的浮盈全部没了，并且造成了亏损。

针对以上问题，我急切需要寻找另外一个更灵敏的指标，然后结合使用。于是乎，我开始了解MACD、KDJ。按照了解的内容来看，均线是属于中长线趋势策略，MACD也属于中长线策略，于是我先略过它。之后，我将目光移向KDJ，它是一个中短线指标，它又被称为随机指标，反应非常灵敏。于是乎，我开始探索KDJ指标，并且按照公式进行计算，画图进行观察，然后发现由于它太灵敏，反而不是那么好观察。

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这个指标能用么？也许，是我对这个指标不太了解的原因，于是我到亚马逊想找本书，好好了解一下这个指标。在找书的过程中，我买了一本《KDJ指标入门与实战精解》，并且在推荐丛书中看到《趋势交易》这本书，并且亚马逊评价挺高的，而且这本书前两天我买下来还未看。
于是，我打开了《趋势交易》这本书，并且选了最感兴趣的一章——两种基本的趋势跟踪策略开始看了起来，这一看就停不下来。

书中提供了两种基本的策略：

• 第一种：均线趋势：当快均线（20日平均线）超过慢均线（50日平均线），我们就建立多仓；当快均线跌破慢均线，我们平多仓，并且做空。
• 第二种：突破策略：当日收盘价突破前50日最高价，我们就做多；当收盘价跌破50日最低价，我们就做空。当收盘价跌破25日最低价，我们就平多仓；当收盘价突破25日最高价，我们就平空仓。

这两种策略，第一种和我前面实现的差不多，第二种和海龟交易法则有些地方相似。

书中，不仅仅说了这两种策略，并且比较了这两个策略与顶级基金策略表现差异。之后，使用趋势滤波的方法进行优化，将两种策略合二为一，变成一种收益更平滑、回撤更小的策略，更是可比肩知名量化基金。

除了上面的知识，书中的一个理念更是敲响了我。

“与世人的猜测和广为流传的说法完全相反，如何实现趋势跟踪其实说起来并不复杂，所要做的只不过是等到某个资产的价格出现上涨或者下跌的行情，然后押宝于价格会朝着相同的方向继续运行下去，最后等到价格原有的运行方向发生反转，并向着不利的方向运行到一定程度，以至于可以认定趋势已经结束的时候退出。”

“很多人似乎将全部的时间和精力用在了错误的方向上，比如作图时到底该采取指数移动平均线还是普通平均线，交易信号到底看随机指标（RDJ）还是相对强弱指标（RSI）....”

“趋势跟踪的核心原理非常简单，人们确实没有必要让它看上去那么复杂：只要耐心地等待着向某个方向动量的积累，然后顺势而为就好了。“

急切的找各种指标来使用，浪费很多时间和精力，此时说的不就是我么？其实花时间去做这些，还不如花功夫放在下面几个因素上：

1、投资组合分散化程度：实现高度分散化投资，可以长期获得较好的投资。例如，我们可以将一个币种的趋势，放到多个币种上面，这样只要其中一个币种有趋势，我们就会有收益。
2、持仓限额：根据产品不同波动性，来决定头寸的大小。这样，不会让波动大的币种决定我们整个策略的收益，这样降低了风险。
3、投资期限：我们需要好好考虑，我们投资期限应该是长的周期，还是短的周期，两者差异是很大的。
4、风险水平：我们需要综合考虑我们可以承担的风险。虽然，可能会有300%的收益，但是若是需要承受50%的回撤，这样我们也是无法承受的，因为你怎么肯定在亏损了50%的时候，你不会进行人工干预？那若是这次干预，刚好是一次大的收益呢？这样，整个策略实际表现就
不会那么好了。所以，我们需要综合考虑风险和收益，选择一个合适的风险来设置我们的参数。
5、单一策略还是多策略：实现多种策略，可以平滑我们的收益，让波动不那么大。

总结

所以，我暂时放弃了对KDJ指标的理解，主要将书上的策略实践一遍，并且找到一个我们合适的风险因子，来让我们的策略真正跑起来。