交易三人行——交易策略中盈亏比与胜率之间的矛盾

不论是智能交易系统还是人工交易，盈亏比一直被很多人视为金科玉律。有些人坚持着所谓的：1:3或者其它的盈亏比简单来说就是，赚一次的利润，要够亏几次。理论上赚一次的利润，够止损的次数自然是越多越好。人工交易中，有人把控，但是ea交易中，却是严格的、不变的执行者交易策略。此时盈亏比的设置思路就要慎重了！

胜率，简单来讲就是赚钱的次数除以交易的总次数。胜率自然是越高越好，能够达到100%自然是最好的。但是在实际交易中，看不见能够长期这样做的。一般来讲，胜率控制在50%以上就可以了。

那么在交易系统中，有的人即使胜率在40%也能赚钱，还有的胜率在80%还是亏钱甚至爆仓，这就是需要协调好盈亏比与胜率之间的关系。

在实际交易者，ea没有必要追求大盈亏比。这种策略方向，是把ea这种“永动机”的特性给抹杀了。我个人的经验是，ea系统保持50%以上的胜率，盈亏比略大于1:1就可以。如果单独追求一种，那么势必会放弃另一种。这样对于不知疲倦的ea来讲是一种大损失。

我曾经做过两个极端。刚接触马丁网格类交易策略时，一味地追求胜率，在盈亏比严重失衡的情况下，爆过几个仓。后来做波段、趋势交易，又在盈亏比上栽了个大跟头。小的亏损，积累得多了，不仅会让账户缩水，同样压低了开仓的手数。过多的小亏，可能最后机会来临时，我们已经无力面对。

根据品种计算平均波动、以及回撤幅度。统计好之后，再确定止损、止盈。然后止损放大一点点、止盈缩小一点点。不断获利，即使是微利，长期积累也是非常可观的！