统计方法在金融方面的应用（一）丨数析学院

统计方法在金融方面的应用（一）丨数析学院

课程简介

统计学是一门综合性科学，被广泛的应用在各门学科之上，金融学也不例外。统计学为金融学提供了重要的工具，如：正态检验、投资组合理论、主成分分析、贝叶斯回归等，本节主要介绍 Python 中相关统计学工具在金融学中的具体应用。

学习目标

通过学习本节内容，希望读者掌握：

• 几何布朗运动生成蒙特卡洛路径以及对数收益率
• 检验时间序列的正态性
• 检验 4 个真实时间序列数据的正态性
• 熟悉均值-方差投资组合理论（MPT）基本原理
• 使用 scipy 求解投资组合优化问题

一、正态检验

1、基准案例