极大似然推导最小二乘（线性回归误差平方和损失）

2018-10-10 本文已影响0人 0过把火0

线性回归中的的误差函数使用的是误差平方和，那么为什么是2次方而不是其他次方呢？其实就是通过极大似然估计得到的。

重点在于：
误差项是服从正态分布的独立随机变量，即： $\epsilon - N(\mu, \sigma^2)$
这个假设并没有严格的证明，但是根据大量的观察，发现大部分干扰项的随机变量符合正态分布，并且这个假设也能使得我们的拟合足够地精确，所以选择相信该假设。